列举两个原因说明，提前行使无股息股票的美式看涨期权并不是最优选择。第一个原因应该涉及货币的时间价值，第二个原因即使在利率为零时也应成立。
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解释为什么一个支付股息的股票美式看涨期权的价值至少等于其内在价值。这对欧式看涨期权也成立吗？解释你的答案。
解释经纪人为什么向期权的承约方而不是向买方收取保证金。
一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是每年6％，该期权价格的下限是多少？
“一个盒式价差由四个期权构成，其中两个期权可用于构造一个远期合约长头寸，另外两个期权可用于构造一个远期合约短头寸。”解释以上观点。
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