期权交易中,哪一方的收益有限,但是损失可能是巨大的?()
A. 买方
B. 卖方
C. 双方
D. 多头方
2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者()。
A. 卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B. 买入标的期货合约的成本为6.7522元
C. 卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D. 买入标的期货合约的成本为6.7309元
下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。
A. 证券价格遵循几何布朗运动
B. 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付
C. 允许卖空标的证券
D. 不存在无风险套利机会
对于看涨期权买方来说,其收益及损失表达正确的是 ( )
A. 收益无限损失无限
B. 收益有限损失无限
C. 收益无限损失有限
D. 收益有限损失有限
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