假定英镑和美元2年期的无风险利率(连续复利)分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为：
A. 1.5885
B. 1.5669
C. 1.5986
D. 1.5585
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某投资者预期欧元相对于美元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者()美元。(不计手续费等交易成本)
A. 盈利37812.5
B. 亏损37812.5
C. 盈利18906.25
D. 亏损18906.25
利率远期和利率期货的差异体现在：
A. 报价方式
B. 结算金额计算方式
C. 结算方式
D. 风险规避头寸方向
若即期利率期限结构在T'-T期间是向上倾斜的，根据远期利率计算公式:rf=r'+(r'-r)*(T-T)/(T'-T)，可得知：
A. r'>r
B. rf>=r'
C. rf>r'
D. r'>=r
下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是：
A. 基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值
B. 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
C. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动x转换因子
D. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子
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