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某股票的当前价格为50美元,已知在2个月后股票价格将变为53美元或者48美元。无风险利率为每年10%(连续复利)。执行价格为49美元,2个月期的欧式看涨期权的价格为多少?在讨论中采用无套利机会方法。

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利用单步二叉树来说明无套利理论及风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程。

证明看涨期权和看跌期权的布莱克-斯科尔斯公式满足看跌-看涨期权平价关系式。

典型的雇员股票期权与交易所或场外市场上交易的看涨期权之间有哪些主要区别?

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