超星 - 项目八练习 - 查题吧

单选题

价差套利有助于（）

A. 提高期货市场波动性
B. 降低期货市场波动性
C. 提高期货市场流动性
D. 降低期货市场流动性

单选题

在我国，某交易者 5 月 10 日在反向市场买入 10 手 7 月豆油期货合约的同时卖出 10手 9 月豆油期货合约，建仓时的价差为 120 元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利 10000 元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（交易单位：10 吨/手）

A. 20
B. 220
C. 100
D. 120

单选题

如果股指期货价格低于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。

A. 卖出股指期货合约，同时卖空股票组合
B. 买入股指期货合约，同时买入股票组合
C. 买入股指期货合约，同时卖空股票组合
D. . 卖出股指期货合约，同时买入股票组合

单选题

7 月 30 日，某套利者卖出 30 手堪萨斯交易所 12 月份小麦合约的同时买入 30手芝加哥期货交易所 12 月份小麦合约，成交价格分别为 1280 美分/蒲式耳和 1270美分/蒲式耳。9 月 10 日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为 1285 美分/蒲式耳和 1279 美分/蒲式耳。该套利交易（）美元。（每手 5000蒲式耳，不计手续费等费用）

A. 盈利 6000
B. 盈利 21000
C. 亏损 6000
D. 亏损 21000

单选题

某日，沪深 300 现货指数为 3600 点，市场年利率为 6%，年指数股息率为 1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深 300 股指期货的理论价格为（）点

A. 3645
B. 3663
C. 4608
D. 3650

单选题

某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为 75 万美元，且预计一个月后可收到 5000 美元现金红利。此时，市场利率为 6%，道琼斯指数为15000 点，三个月后交割的 E-mini 道琼斯指数期货为 15200 点。（E-mini 道琼斯指数期货合约的乘数为 5 美元）交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出 10 张 E-mini 道琼斯指数期货合约。三个月后，该交易者将 E-mini 道琼斯指数期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）美元（不考虑交易费用）

A. 亏损 3800
B. 亏损 7600
C. 盈利 3800
D. 盈利 7600

单选题

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元 /吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元

A. 1000
B. 2000
C. 1500
D. 150

单选题

假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）

A. 1537点
B. 1486.47点
C. 1486.13点
D. 1457.03点

单选题

某投资者在CBOT市场发现三月和五月的玉米期货间的价差呈现过大的现象,他应该( )以获利。

A. 买进三月玉米期货,卖出五月的玉米期货
B. 卖出三月玉米期货,买进五月的玉米期货
C. 同时买进三月和五月的玉米期货
D. 同时卖出三月和五月的玉米期货

单选题

在正向市场上进行牛市套利时,下列说法正确的是( )。

A. 牛市套利的损失相对有限
B. 牛市套利的获利相对有限
C. 牛市套利的损失和获利都有限
D. 实际上是买入套利

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