题目内容

最常见最主要的利率风险是（）

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

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利率敏感性缺口为正时，市场利率上行，将会发生什么变化

A. 净息差减少
B. 净息差增加
C. 资产净值减少
D. 资产净值增加

久期缺口为负时，市场利率上行，将会发生什么变化？

A. 净息差增加
B. 净息差减少
C. 资产净值增加
D. 资产净值减少

已知某资产日收益率服从均值为0，标准差为1.4%的正态分布，该资产当前价值为530万元，请计算95%的置信水平下该资产的风险价值(百分比)

A. 2.31%
B. 1.65%
C. 1%
D. 1.5%

用参数化的方法，通过参数化分布生成风险因子的随机变动的方法为（）

A. 蒙特卡洛模拟法
B. 方差协方差法
C. 历史模拟法
D. 线性规划法