题目内容

如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定价？假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

假定1年期、2年期、3年期、4年期及5年期的零息利率分别为6％、6．4％，6．7％、6．9％及7％。5年有效期，每半年付款一次，面值为100美元，上限利率为8％的利率上限价格为3美元。应用DefivaGem软件来确定： (a)5年期上限及下限的单一波动率。 (b)上限利率为8％的5年期零费用利率双限中的下限利率。

假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，在下列模型中，它的标准差会有什么变化？(a)Vasicek模型；(b)．Rendleman和Bartter。模型；(c)Cox、Ingersoll和ROSS模型。

以下欧式互换期权的价值为多少？这个期权给予持有人在4年后有权进入一个3年期的利率互换，在互换中支付的固定利率为5％，同时收入LIBOR。互换的本金为1 000万美元。互换付款日为每年一次。假设收益率曲线呈水平状，为每年5％(按年复利)，互换利率的波动率为20％。将你的答案同DerivaGem给出的结果进行比较。

一个不是投资资产价格的变量的风险市场价格是如何定义的？