如果套利定价理论是一个有用的理论,那么经济体中的系统性风险的数量一定很小。为什么?
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资本市场线和证券市场线是很容易混淆的两条线。请从直线方程、基本定义、实际应用和几何图形等方面分析两者的差异。
在什么条件下会产生正α值的零净投资组合?()。
A. 投资组合的期望收益率为0
B. 资本市场线是机会集的切线
C. 不违背一价定律
D. 存在无风险套利机会
根据套利理论:()。
A. 高β值的股票经常被高估
B. 低β值的股票经常被高估
C. 正α值投资机会将很快消失
D. 理性投资者会从事与其风险承受度相符的套利活动
套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同,原因在于:()
A. 更注重市场风险
B. 减小了分散的重要性
C. 承认多种非系统性风险因素
D. 承认多种系统性风险因素
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