套利定价理论本身不决定风险溢价的因素。研究者如何决定研究哪些因素？例如为什么工业产值作为决定风险溢价的一个因素？
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如果套利定价理论是一个有用的理论,那么经济体中的系统性风险的数量一定很小。为什么?
资本市场线和证券市场线是很容易混淆的两条线。请从直线方程、基本定义、实际应用和几何图形等方面分析两者的差异。
在什么条件下会产生正α值的零净投资组合?()。
A. 投资组合的期望收益率为0
B. 资本市场线是机会集的切线
C. 不违背一价定律
D. 存在无风险套利机会
根据套利理论:()。
A. 高β值的股票经常被高估
B. 低β值的股票经常被高估
C. 正α值投资机会将很快消失
D. 理性投资者会从事与其风险承受度相符的套利活动
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