题目内容

利率期货的功能包括：

A. 套期保值
B. 投机利率的变化
C. 改变投资组合的久期
D. 以上都对

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假定英镑和美元2年期的无风险利率(连续复利)分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为：

A. 1.5885
B. 1.5669
C. 1.5986
D. 1.5585

某投资者预期欧元相对于美元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者()美元。(不计手续费等交易成本)

A. 盈利37812.5
B. 亏损37812.5
C. 盈利18906.25
D. 亏损18906.25

利率远期和利率期货的差异体现在：

A. 报价方式
B. 结算金额计算方式
C. 结算方式
D. 风险规避头寸方向

若即期利率期限结构在T'-T期间是向上倾斜的，根据远期利率计算公式:rf=r'+(r'-r)*(T-T)/(T'-T)，可得知：

A. r'>r
B. rf>=r'
C. rf>r'
D. r'>=r